Covid-19’un En Etkili Olduğu Ülkelerde Salgın-Borsa İlişkisi
COVID-19 epidemic, covid-19 salgını, stock exchange indices, maki eşbütünleşme analizi, borsa endeksleri, maki cointegration analysis
Covid-19 salgın hastalığı 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ilk kez görülerek kısa süre içerisinde dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşmış ve binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Elbette bu salgında en çok etki alanlarından biri de ülke borsalarında yaşanmaktadır. Bu çalışmada Covid-19’un en fazla vaka sayısının görüldüğü 10 ülkedeki (Türkiye, Brezilya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya, Çin, ABD) ölüm ve vaka sayıları ile bu ülkelere ait borsa endeksleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın ekonometrik uygulama kısmında, uzun dönemli ilişkiyi test etmek için Maki (2012) Çoklu Kırılmalı Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır. Çalışmanın ekonometrik sonuçlarının ülkeden ülkeye fark ettiği, hatta bazı ülkelerde Covid-19 ölüm ve vaka sayılarının ayrı ayrı etkileşim sergilediği sonucu görülmektedir. Vaka sayılarının ölüm sayılarına göre daha az etkin olduğu yorumu yapılabilmektedir.
Social sciences (General), Social Sciences